Операционный риск

Чередниченко Значительные объемы операций, высокая сложность внутренних бизнес-процессов и технологий, большое количество задействованных в процессах структурных подразделений - далеко не полный перечень факторов, подвергающих современные финансовые учреждения операционным рискам. И хотя на текущий момент у отечественных компаний, предоставляющих финансовые услуги, сформировалось четкое понимание необходимости управления операционными рисками, зачастую в этом процессе возникают проблемы, связанные с отсутствием методологических и информационно-технологических средств идентификации, контроля и мониторинга операционных рисков. Одновременно, существующие рекомендации Базельского межбанковского комитета, касающиеся в первую очередь крупных финансовых учреждений, вынуждают их создавать системы управления операционными рисками для повышения"кредита доверия" и рейтинга надежности. Необходимо отметить, что процесс идентификации и классификации операционных рисков может натолкнуться в крупных банках на серьезные проблемы, связанные с отсутствием моделей бизнес-процессов финансового учреждения, без которых не возможно точно определить участки возникновения рисков функции, процедуры процессов , частоту возникновения количество риска за период , оценить размеры потерь и вероятность их наступления. Существующие подходы интеграции моделей процессов организации и операционных рисков позволяют сегодня решать подобные проблемы. Другой не менее важной проблемой, связанной с процессом построения системы управления операционными рисками является получение внутренней и внешней аналитической отчетности в различных информационных срезах данных например, количестве риска в технологическом процессе, размере потерь на структурное подразделение и т. Решением подобной проблемы может служить применение систем моделирования и анализа процессов, поддерживающих функции описания и контроля операционных рисков, а также поддерживающих возможность интеграции с внешними системами для импорта расчетных данных и экспорта отчетной информации.

Управление рисками

Поделиться в соц. Если рисками не управлять, то потом приходится сталкиваться с проблемами, а их решение обходится намного дороже и ставит под вопрос выполнение всего проекта. Управление рисками представляет собой совокупность процессов по идентификации, анализу рисков и принятию решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Оптимизация бизнес-процессов традиционными методами Именно на эти категории операционного риска мы и обратим наиболее.

Операционный риск — риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, вследствие внешних событий, а также юридический риск. Этапы риск-менеджмента: В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов: Выявить риск и оценить вероятность его реализации и масштаб последствий; Разработать риск-стратегию с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий; Выбрать методы и инструменты управления выявленным риском; Непосредственное управление риском; Оценить достигнутые результаты и скорректировать риск-стратегию.

Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов управления риском. На 1 этапе процессного цикла -"Проектировании процесса" осуществляется прогнозирование выявление потенциальных рисков для конкретного процесса. Все выявленные возможные риски по процессу распределяются по работам процесса таким образом, чтобы дать возможность ответственным сотрудникам, участвовать в риск-менеджменте, в своих прогнозах давать оценку вероятности реализации риска и осознавать масштаб последствий.

Как происходит управление операционными рисками в режиме реального времени? Данная информация отражается в индикаторах рисков на панели контроллинга процесса и влияет на инициирование контрольных процедура, а также предупреждающих и корректирующих действий.

Это позволяет своевременно выявлять и устранять операционные риски, а также минимизировать предотвратить их в будущем. Для каждого операционного риска заполняется карточка набор параметров: Примеры типовых операционных рисков организации более 30 , для некоторых заполнены карточки детальные описания, включая корректирующие действия. Отчёт, выводящий карточку операционного риска в формат . Отчёт, выгружающий дерево карту операционных рисков в графический формат .

Т.е. планирование, учёт и контроль операционных рисков выполняется в разрезе бизнес-процессов организации (дерево процессов). Это позволяет .

Принципы надлежащего управления операционным риском и роль надзора Предисловие 1. За последнее время банки и надзорные органы накопили дополнительные знания и опыт в области применения систем управления операционным риском. Кроме того, расширению опыта банков и надзорных органов и установлению надлежащей бизнес-практики способствовали сбор данных о понесенных убытках, изучение количественных последствий, а также ряд аналитических исследований, посвященных проблемам управления, сбора данных и моделирования методов измерения операционного риска.

Исходя из этих изменений, Комитет принял решение о необходимости корректировки документа Надлежащая практика года с учетом совершенствования надлежащей практики управления операционным риском, применяемой в настоящее время в банковской сфере. В указанном документе Комитет расширяет надлежащую практику управления операционным риском, рекомендованную в году, включает в нее конкретные принципы управления операционным риском, соответствующие надлежащей бизнес-практике.

Эти принципы разрабатывались на основе постоянного обмена мнениями между надзорными органами и банковским сообществом начиная с года. Несмотря на то что в настоящем документе сформулированы принципы, вытекающие из новой надлежащей бизнес-практики, надзорные органы ожидают, что банки будут постоянно совершенствовать свои подходы к управлению операционным риском. Кроме того, настоящий документ определяет основные элементы системы управления операционным риском банка, являющиеся неотъемлемыми составляющими общей системы управления операционным риском организации.

По мнению Комитета, изложенные в настоящем документе принципы позволяют всем банкам применять надлежащую практику управления операционным риском. Комитет надеется, что при применении этих принципов банки будут учитывать характер, масштабы, сложность, а также уровень и виды рисков, присущих их деятельности. Роль надзорных органов 6.

В рамках оценки системы управления операционным риском банка надзорные органы прямо или косвенно проводят регулярную независимую оценку политики, процессов и систем банка, связанных с операционным риском. Надзорные органы обеспечивают наличие надлежащих механизмов, позволяющих им получать информацию о развитии банка.

Система Бизнес-инженер

А также компоненты управления кредитными рисками, осуществление контроля кредитных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, системы и процедуры, выдача кредитов, измерение кредитных рисков, управление кредитом, утверждение кредитов, мониторинг и контроль кредитных рисков, установление лимитов, предоставление полномочий, управление проблемных кредитов.

Элементы управления рыночных рисков, осуществление контроля рыночных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, оценка, измерение кредитных рисков, измерение рыночных рисков боле простым методом, накопление рисков, мониторинг рисков, контроль рисков, аудит. Основной целью управления и контроля валютных рисков является доведение до минимума потерь банковского капитала при формировании активов и пассивов с использованием иностранной валюты.

Управление валютным риском осуществляется поэтапно: Выявление риска - определение открытой валютной позиции и опасности ее подвергания риску; Количественная оценка валютного риска; Установление лимитов. Этому риску склонны все активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок Банка.

контроля и мониторинга операционных рисков. вием моделей бизнес- процессов финансового учреждения, без которых не возможно точно.

Риски Что такое операционный риск? Операционный риск — это риск изменения стоимости, вызванный тем фактом, что фактические убытки, возникшие в результате неадекватных или неудачных внутренних процессов, людей и систем или внешних событий включая юридический риск , отличаются от ожидаемых убытков. В октябре года Базельский комитет по банковскому надзору предложил пересмотреть свою структуру капитала по операционным рискам, в которой излагается новый стандартизованный подход для замены подхода базового показателя и стандартизованного подхода для расчета капитала операционного риска.

Операционный риск может также включать другие классы риска, такие как мошенничество, безопасность, защита конфиденциальности, юридические риски, физические например, закрытие инфраструктуры или экологические риски. Операционный риск суммирует риски, которые компания берет на себя, когда она пытается работать в данной области или отрасли. Операционный риск — это риск, не присущий финансовому , систематическому или рыночному риску. Это риск, оставшийся после определения финансирования и систематического риска, и включает риски, возникающие в результате сбоев во внутренних процедурах, людях и системах.

Карту рисков бизнес-процессов можно сделать практичной

Срок публикации - от 1 месяца. В этой связи плодотворным видится подход, изложенный в работах Бухтина М. Уточним сущность каждой компоненты причинно-следственной модели риска в контексте операционного риска. Рис 1. Тогда под операционными потерями следует понимать использование экономических ресурсов, обусловленное возникновением событий операционного риска.

и повлиять на бизнес, то получим перечень операционных рисков. Операционные, или ежедневные, риски — это и есть риски ваших бизнес- процессов.

Как оценить, что контрольные процедуры выполнены должным образом? Разбираемся с Андреем Коптеловым. Если вам кажется, что у вас все под контролем, вы просто еще не набрали скорость. К сожалению, наши компании нередко отличаются слабым уровнем работы с операционными рисками и полным отсутствием системы внутреннего контроля. Исправить данный недостаток можно, применяя к бизнес-процессам компании методологию американского законодательства - Что такое операционный риск Операционный риск, можно определить как риск прямых или косвенных убытков в результате неверного исполнения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, мошенничества, несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия.

Ключевой идеей системы управления операционными рисками является определение наиболее вероятных и серьезных в части ущерба рисков и последующее изменение существующих бизнес-процессов с целью недопущения реализации данных рисков или минимизации последствий в случае, если риск все-таки реализовался. Смысл системы управления операционными рисками хорошо иллюстрирует следующее определение: Многие операционные риски отличает от финансовых и кредитных рисков тот факт, что их источник лежит внутри самой организации.

А, значит, вероятность реализации операционных рисков может быть снижена за счет устранения причин, их порождающих. Операционные риски в основном приводят к неоправданным потерям. Поэтому, в случае их обнаружения и устранения, компания получает ощутимую выгоду с точки зрения повышения качества внутренних бизнес-процессов и снижения неоправданных потерь. Формализация операционных рисков Формализация операционных рисков необходима для превентивного определения тех точек в бизнес-процессах, где с высокой вероятностью может произойти нештатное событие.

Однако на практике некоторые российские компании даже в случае многократной реализации операционного риска так и не предпринимают никаких мер для исключения его в будущем.

Ведущий экономист отдела оценки операционного риска

Аспекты анализа процесса:? В результате первоначальный построенный процесс может кардинально измениться. Например, функции, которые раньше выполнялись последовательно друг за другом, стали выполняться Анализ характеристик процесса Из книги Операторы коммерческого учета на рынках электроэнергии. Технология и организация деятельности автора Осика Лев Константинович Анализ характеристик процесса Этапы анализа характеристик: Основными характеристиками процесса являются Анализ ошибок процесса Из книги инвестиции.

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со.

Операционный риск в банковской деятельности Ткаченко отмечается, что деятельность любого коммерческого банка всегда сопряжена с операционным риском, который зависит в первую очередь от человеческого фактора банковской деятельности, а также от использования технических и технологических систем, подбора методов и моделей реализации всех операций, их анализа и учета. Раскрывается не только сущность и особенности возникновения операционного риска, но и возможность оценки этого риска в банке, а также выделены пути его минимизации.

Существуют различные точки зрения на сущность операционного риска. Самыми распространенными являются четыре понятия операционного риска. Изначально к операционным рискам относили прочие виды финансовых рисков, отличающиеся от рыночных и кредитных.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РОЗНИЦА 5. Бизнес-процессы розничного магазина